華安證券-量化研究系列報告之二十五：高彈性Alpha的量化掘金，從盲區識別到策略構建-251215
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| 主要觀點： 傳統多因子模型的風格盲區與結構不適配 傳統多因子模型存在雙重內生局限：其分散化構建哲學與結構性行情中收益極端右偏分布相矛盾，造成“收益稀釋”；同時，因子庫嚴...[詳細] |
| 2025-12-15 分享者：547****26 作者：吳正宇，嚴佳煒 評級： 頁數：40 頁 |
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財信證券-金融工程2026年度策略：藍圖繪就千般景，礪新自強萬里程-251215
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| 1、市場格局：在宏觀經濟周期、產業政策導向與市場資金偏好的共同作用下，A股市場逐步形成了以科技成長與中游制造為核心的雙輪驅動產業格局。市場結構全景特征（最小生成樹）：科技板塊形...[詳細] |
| 2025-12-15 分享者：mah****45 作者：劉飛彤 評級： 頁數：26 頁 |
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江海證券-金融工程定期報告：轉債震蕩微漲，量能有所回暖-251215
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| 核心內容： ◆可轉債市場表現： 近一周（2025-12-08至2025-12-12），上證轉債、深證轉債、中證轉債指數周漲跌幅分別為0.388%、-0.099%、0.2...[詳細] |
| 2025-12-15 分享者：xio****jl 作者：梁俊煒 評級： 頁數：12 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數每日投資動態-251215
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| ◆市場表現：2025年12月12日,各寬基指數（表1）全部上漲，其中中證500（1.23%）和創業板指（0.97%）漲幅最大。當年漲跌情況，創業板指（49.16%）漲幅最大，其...[詳細] |
| 2025-12-15 分享者：ucj****ry 作者：梁俊煒 評級： 頁數：13 頁 |
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光大證券-金融工程市場跟蹤周報：交易信心有所提振，后市仍將震蕩上行-251215
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| 本周市場核心觀點與市場復盤： 本周（2025.12.08-2025.12.12，下同）A股震蕩上行，市場量能有所提振。截至周五（2025.12.12，下同），主要寬基指數量...[詳細] |
| 2025-12-15 分享者：張*** 作者：祁嫣然，陳穎，張威 評級： 頁數：19 頁 |
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華福證券-因子動量和反轉特征下的動態調整思路-251215
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| 不同股票池內風格因子表達的對比。風格因子體系將資產的收益與風險歸因于不同的因子，如估值因子、質量因子、價量因子等。我們將股票劃分為四個池子：大盤、小盤、成長和價值。對近十年不同...[詳細] |
| 2025-12-15 分享者：海**峰 作者：李楊，趙馨 評級： 頁數：39 頁 |
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國聯民生證券-量化周報：市場支撐較強-251214
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| 擇時觀點：市場支撐較強。當下流動性繼續下行，分歧度保持下行趨勢，景氣度處上行趨勢，三維擇時框架轉為一致上漲判斷。從技術形態來看，滬深300在經歷典型跌破支撐-自動反彈-二次測試...[詳細] |
| 2025-12-14 分享者：wul****ao 作者：葉爾樂，陸豪，關舒丹 評級： 頁數：16 頁 |
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華福證券-金融工程專題：如何用ETF戰勝偏股型基金指數-251214
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| 配置寬基ETF復刻偏股型基金指數。配置部分策略目標為復刻偏股型基金指數（930950.CSI），要求基金持倉上往偏股型基金的持倉和暴露靠近。每月末，用過去N日的寬基ETF跟蹤指...[詳細] |
| 2025-12-14 分享者：heg****ng 作者：李楊，何佳瑋 評級： 頁數：36 頁 |
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國金證券-量化信用策略：控回撤的思路還奏效嗎？-251214
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| 一、組合策略收益跟蹤 本周模擬組合收益持續回升，除部分二級債重倉組合外，其余信用風格策略未能跑贏對應利率風格。利率風格組合中，二級超長型、混合啞鈴型策略明顯回彈，其周度收益...[詳細] |
| 2025-12-14 分享者：hh***4 作者：尹睿哲，李豫澤，查曉薇 評級： 頁數：11 頁 |
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華安證券-“學海拾珠”系列之二百五十九：基于馬氏距離K~Means聚類的價值~成長股分類-251212
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| 本篇是學海拾珠系列第二百五十九篇。本文深入探討了在價值與成長投資風格分類的研究背景下，如何通過集成K均值聚類與馬氏距離來提升標普500股票分類的準確性與穩定性。研究指出，盡管傳...[詳細] |
| 2025-12-14 分享者：chi****ok 作者：吳正宇，嚴佳煒 評級： 頁數：29 頁 |
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信達證券-量化市場追蹤周報：配置型基金倉位回落至7月末水平-251214
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| 本周市場復盤：本周A股市場整體呈現明顯分化格局。寬基指數表現分化，北證50、創業板指領漲，上證指數、滬深300小幅回調，中證紅利與國證價值指數回調幅度較大。行業層面看，通信板塊...[詳細] |
| 2025-12-14 分享者：to***5 作者：于明明，吳彥錦，周君睿 評級： 頁數：22 頁 |
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開源證券-開源量化評論（115）：基于杠反ETF份額變化的港股擇時策略-251214
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| 香港交易所CCASS數據：精細顆粒度下的Alpha源 CCASS數據，詳細記錄了港股通標的在各經紀商與托管行的持倉分布，是觀察投資者結構變遷的獨特窗口，該數據覆蓋港股、ET...[詳細] |
| 2025-12-14 分享者：魯**1 作者：魏建榕，傅開波 評級： 頁數：13 頁 |
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光大證券-量化組合跟蹤周報：大市值風格占優，私募調研跟蹤策略超額收益顯著-251213
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| 量化市場跟蹤 大類因子表現：本周（2025.12.08-2025.12.12，下同），規模因子、beta因子、非線性市值因子、獲得正收益（1.18%、0.91%和0.82%...[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：Jen****gf 作者：祁嫣然，陳穎，張威 評級： 頁數：12 頁 |
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國投證券-回踩結束，多頭信號再現-251213
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| 本期要點：回踩結束，多頭信號再現 上周我們認為自11月底以來的超跌反彈已使得均線多頭排列狀態明顯改善，市場后續或將呈現出震蕩偏積極的態勢。事后來看，市場上周一度小幅調整，但...[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：Pul****na 作者：楊勇 評級： 頁數：7 頁 |
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信達證券-情緒的雙重信號：短期平靜與尾部謹慎-251213
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| 本周點評： 情緒的雙重信號：短期平靜與尾部謹慎：本周在指數走勢分化、期指市場整體獲資金增倉的背景下，期權市場的定價結構進一步凸顯了情緒的復雜性。各品種VIX持續運行于202...[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：cha****an 作者：于明明，崔詩笛，孫石 評級： 頁數：20 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流入25.07億元；食飲、銀行、社服擁擠變幅較大-251212
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流入25.07億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+14.41億元）、上證50ETF（+6.07億元...[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：琴**斯 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數：6 頁 |
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國信證券-多因子選股周報：質量因子表現出色，滬深300增強組合年內超額19.95%-251213
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| 國信金工指數增強組合表現跟蹤 滬深300指數增強組合本周超額收益0.73%，本年超額收益19.95%。 中證500指數增強組合本周超額收益-0.02%，本年超額收益7....[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：huan******uan 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數：18 頁 |
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國信證券-金融工程日報：滬指探底回升，封板率創近一個月新高-251213
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| 市場表現：20251212市場全線上漲，規模指數中中證500指數表現較好，板塊指數中科創100指數表現較好，風格指數中滬深300成長指數表現較好。電新、電子、國防軍工、有色金屬...[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：afe****ck 作者：張欣慰 評級： 頁數：15 頁 |
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國信證券-主動量化策略周報：基金強股票弱，優基增強組合本周相對股基指數超額1.44%-251213
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| 國信金工主動量化策略表現跟蹤： 本周，優秀基金業績增強組合絕對收益2.14%，相對偏股混合型基金指數超額收益1.44%。本年，優秀基金業績增強組合絕對收益28.34%，相對...[詳細] |
| 2025-12-13 分享者：jack******ang 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數：17 頁 |
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華福證券-2026年A股市場策略展望：新老經濟的平衡-251212
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| 投資要點 2025年市場表現回顧。2025年，在政策托底下，經濟環境逐步企穩。從資產端看，PMI持續位于榮枯線以下，呈現“弱企穩”特點。PPI同比降幅收窄，CPI整體向上修...[詳細] |
| 2025-12-12 分享者：fy***s 作者：李楊 評級： 頁數：33 頁 |
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